Foto: © José Mª. Collantes González Nuestro Señor Jesucristo

Las noticias más antiguas que se tienen de esta cofradía se remontan a la primera mitad del siglo XIV, en la que se narra una procesión del Santo Entierro de Cristo en Jerez. Sin embargo, la Hermandad de la Piedad posee sus primitivas reglas fechadas el día 11 de noviembre de 1547, aunque en ellas se hace constar que con anterioridad tenía ya vida corporativa.

En un principio esta hermandad radicó en el Monasterio de Santa María de la Merced, pero años más tarde los monjes mercedarios cedieron a la cofradía unos terrenos para que construyeran una capilla. Con las limosnas de sus cofrades, pusieron manos a la obra, terminándose las mismas a finales del siglo XVI, denominándosele desde entonces capilla del Calvario.